На рубеже XIX - XX веков в провинции начала развиваться музейная деятельность. В ноябре 1902 года новым губернатором был назначен Николай Николаевич Гордеев.

Одной из его заслуг стало создание 23 апреля 1903 года (6 мая по новому стилю) ученой архивной комиссии и музея при ней. В губернском статистическом комитете хранились уникальные экспонаты кабинета исторических редкостей. Будучи у императора Николая II, курский губернатор посвятил его в планы создания губернского музея. Император, повелевший отпустить 10 тысяч рублей на первоначальное обустройство музея, был первым меценатом и покровителем Курского музея.

Была организована историко - археологическая выставка из предметов, собранных для музейной коллекции. Работали археологическая, церковная, архивная, этнографическая, кустарная комиссии, комиссия по составлению жизнеописания преподобного Серафима Саровского. К созданию музея привлекались чиновники, священнослужители, преподаватели, представители дворянства и купечества.

Экспонаты для Курского музея покупались в Эрмитаже, музеях Москвы, были изготовлены в Строгановском художественном училище. Известные антиквары России почитали за честь предоставить музею предметы старины, доставить в Курск предметы "древностей и редкостей". Пожертвования поступали в музей в виде денежных сумм, даров музейных предметов, книг.

12 мая 1903 года было получено уведомление из Министерства внутренних дел о том, что "Государь император 9 мая 1903 года дал согласие на присвоение учрежденному в городе Курске музею наименование: "Курский историко - археологический и кустарный музей, учрежденный в память посещения Его императорского Величества Государя императора Николая Александровича города Курска в 1902 году".

22 января 1904 года было получено разрешение Министерства Внутренних Дел "занять под Курский историко-археологический музей помещение Курского губернского казначейства, которое находилось в помещении присутственных мест на Знаменской площади".

31 января 1905 года по праву считается днем первого посетителя музея. В первый год работы музей посетило 5600 человек, а в 1912 г. - 11700 человек. В музее были церковный, допетровский, петровский, палеонтологический, этнографический и кустарный отделы.

Однако здоровье Николая Николаевича было подорвано тяжелой болезнью. 10 февраля 1906 года он с супругой Валентиной Сергеевной в последний раз присутствовал на заседании архивной комиссии.

После смерти Гордеева супруга поддерживала связь с Курским музеем.

В 1908 году она прислала в дар музею художественный альбом из 195 снимков костюмированного бала в Зимнем Дворце, состоявшегося в феврале 1903 года, портреты высочайших особ и служилых людей Курского края. В знак благодарности и уважения Валентину Сергеевну избрали почетным членом Курской губернской архивной комиссии.

Среди дарителей многих уникальных музейных предметов - граф С. Д. Шереметев, князья П. Н. Волконский, А. В. Барятинский, Н. В. Голицын, княжна Н. Е. Голицына, дворянин Р. Л. Марков, курские купцы братья Новосильцевы, действительный статский советник А.Н. Кобылин, кандидат богословия С. Д. Булгаков, епископ Курский и Белгородский Лаврентий, настоятельница Свято - Троицкого женского монастыря игуменья София.

Курский музей неоднократно представлял свои экспонаты для различных выставках: в Москве на выставке, посвященной 100-летию Отечественной войны 1812 г., в Петербурге - на выставке при Академии художеств, на археологических выставках. Всего за период с 1903 по 1913 гг. в музей было пожертвовано около 12 тысяч предметов более чем от 370 частных лиц.

Музей продолжал работать в годы революции и гражданской войны, пострадал от белогвардейцев, а затем и от красноармейцев, разместившихся на территории Знаменского монастыря. Из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар.

В 1920 году Курский историко-археологический и кустарный музей стал называться Курским губернским историческим музеем. В этот же период в музей поступили: картины, мраморная скульптура из Марьинского дворца князей Барятинских, мебель, картины, фарфор, бронза из дворца Нелидовых в Мокве, из дворца Ребиндера в Шебекино, нумизматические коллекции и коллекции серебра, фарфора и хрусталя, принадлежавшие Кандаурову, Данзасу, Логовскому. Количество музейных ценностей возросло сразу в 10 раз.

После пожара музейные ценности были перевезены в помещение Музея искусств (здание бывшего городского общественного банка Филипцова).

31 мая 1922 г. Курский губернский исторический музей был переименован в Музей Курского губисполкома. Музейная библиотека насчитывала около 3 тысяч томов по истории, философии, археологии.

В 1925 г. музей получил название - Курский губернский краеведческий музей. В его состав вошли: историко-археологический, кустарный музей и Музей искусств, с числом экспонатов 5 тысяч. Библиотека музея насчитывала около 10 тысяч томов.

В 1926 году музею были переданы все постройки бывшего мужского Знаменского монастыря общей площадью свыше 6 тысяч квадратных метров. Был устроен уголок живой природы, где были две лисицы, два волка, ястреб и даже медведь, разные виды птиц.

6 мая 1927 года, к 24 - й годовщине учреждения музея в Курске, после ремонта здания музей был открыт для обозрения. Посетителей принимали сначала в пяти залах. Затем были созданы четыре отдела: двенадцать залов историко-культурного, шесть залов - художественного, десять залов промышленно-экономического, два зала естественно-исторического отделов.

С декабря 1930 г. музей стал называться Курским окружным краеведческим музеем. С 30 сентября 1934 г. музей носит название Курский областной краеведческий музей.