В конце XIX-нач. ХХ вв. многие полки Русской армии отмечали свои 100, 150-ти и 200-летние юбилеи. В связи с этим, при полках создавались исторические комиссии по написанию историй полков, материалы работы которых легли в основу полковых музеев.

В 1890-х гг. при Л.-Гв. Конном полку была учреждена Юбилейная комиссия, возглавляемая герцогом Г.Н. Лейхтенбергским. Членами комиссии были офицеры, стоявшие у истоков создания музея и, среди них, В.А. Теляковский, которому принадлежит основная инициатива в организации музея Конной Гвардии. Первым заведующим стал ротмистр А.Н. Кармалин при помощнике корнете Б.А. Чичерине.

С 1908 г. заведующим музеем являлся штаб-ротмистр В.Ф. Козлянинов. При нем была создана полноценная экспозиция, отражающая историю знаменитого полка. После мобилизации 1914 г. ценное имущество Офицерского собрания и музея было упаковано в ящики и хранилось в казармах полка. В конце 1917 г. офицеры перевезли их на частные квартиры, чтобы спасти от разграбления прибывшими с фронта нижними чинами; а в 1918 г. после опубликования Приказа об организации охраны и перенесения полковых музеев — в Артиллерийский исторический музей. Музейные предметы Л.- Гв. Конного полка вошли в состав Фонда полковых музеев, который впоследствии распределялся по музеям СССР. В результате многократных передач из одного хранилища в другое вещи бывшего собрания музея Л.- Гв. Конного полка были рассосредоточены по ряду музеев, архивов и других государственных и общественных организаций, где находятся поныне.

В настоящее время вещи из историко-художественного собрания Конной Гвардии можно встретить в Государственном Эрмитаже, Музеях-заповедниках "Царское Село" и "Павловск", Государственном Историческом музее, Государственной Третьяковской галерее, Музее города Санкт-Петербурга, Государственном мемориальном музее А.В. Суворова, Российском государственном военно-историческом архиве и мн. др.