Из дворян. Сын генерал-майора и брат по матери Н.Н.Раевского. На службу записан в 1785 г. сержантом в л.-гв. Преображенский полк, затем переведен в л.-гв. Конный полк. Первый офицерский чин корнета получил в 1799 г., в 1804 г. был произведен в полковники.^[3] В 1805 г. Давыдов во главе эскадрона Кавалергардского полка участвовал в Аустерлицкой битве, в кампании 1807 г. сражался с французами, командуя Гродненским гусарским полком.^[4] В 1808 г. находился на театре военных действий со шведами в Финляндии, где начальствовал кавалерийскими и пехотными авангардами. В 1810 г. вынужден был уволиться из армии «за болезнью с мундиром».^[5] В октябре 1812 г. был назначен в авангард генерала М.А.Милорадовича. Сражался под Тарутином, Малоярославцем, Вязьмой, Красным, где за командование кирасирской бригадой получил орден Св.Владимира 3-й ст. В 1813 г., будучи командиром Лубенского гусарского полка, Давыдов сражался с французами под Люценом, Бауценом, Дрезденом (награжден орденом Св.Георгия 4-го кл.), Кульмом. В боях получил ранения в щеку, в грудь осколком гранаты и два сабельных удара в руку. В 1814 г. участвовал в сражениях при Бар-сюр-Обе, Троа, Арси-сюр-Обе, Фер-Шампенуазе и закончил войну у стен Парижа. Дважды – в 1813 и 1814 гг. – за отличие и личную храбрость его представляли к производству в следующий чин, но из-за чиновничьих ошибок он не получал повышения (в армии было шесть Давыдовых, командовавших разными частями). Путаница породила обширную переписку, и заслуженный в боях чин генерал-майора ему пожаловали при увольнении со службы за полученными ранами 4 июня 1815 г.^[6]